沙淘宮供奉著三位太子爺，其名由來《台灣府志》記載「沙淘宮…濱海之地浪湧淘沙，故以名宮焉。」（卷九＜外志．寺觀＞），寺廟名稱緣起於風浪淘沙，即因自然地理環境而起。而黃清輝常委從十九歲至今七十歲都在廟裡忙進忙出，可說是非常清楚廟方承襲下來的傳經廟史。「太子爺說祂的正身，比鄭成功早三十五年抵台。」黃常委指出大約是在西元1626年來到此地，且二太子跟他們說到：此處當時還是海灣，叫做「草仔寮」，是一間小廟，供奉著三尊上帝爺（玄天上帝）。這裡的人以討海為生，但不是甚麼大船，以捕撈漁業為主，漁婦都在此洗衣服，當時就有一塊木頭飄過來靠在岸邊，漁婦利用竹竿把木片推走，結果來來回回七日（趟），後來就直接撈起來，發現木片背後竟然刻寫著「中壇元帥」，此乃玉皇上帝賜封太子爺的官號。
隨後給位在目前中正路上閒置的第一銀行大樓巷子裡的一位雕刻師傅，雕上目前廟供奉的開基太子爺，上帝爺並讓位給二太子。然而沙淘宮是間古廟，最早的建築只有木柱，地上都是塵土，沒有雕龍畫鳳，下雨淹水都是常有的事，後來是太子爺說要增高二尺二寸，才有現今的基礎。
人稱「微笑三太子」，是指三位兄弟的太子爺，大太子李金吒、二太子是李木吒、三位太子是李哪吒，三位各有個性，金吒清閒雲遊四海，木吒較為杞人憂天，熱心處理大小事，哪吒四處跑。在沙淘宮，三太子都有供奉，但是由二太子當廟作主，而要分辨三位太子，哪吒為站立身；金吒、木吒則採坐身，但形體不同。
木吒曾皈依拜「南海觀世音菩薩」為師，是一旁學習的「行者」。因此到各觀世音菩薩大殿，都能看到菩薩的左右護法，一位是木吒（韋馱菩薩），另一位為關羽（關護法）（伽藍菩薩），都具有佛身。「二太子做起事來，很是慈悲，信徒有所求，太子爺都會幫忙。」黃常委娓娓道來木吒的佛心仁慈。
在天庭上，木吒太子掌管兵馬，像是王爺廟舉行王船醮，王爺府上三千兵馬，顧防庄頭、王府，都需要來向木吒領兵馬，而沙淘宮就成了台江的統帥府；此外，太子爺的「分靈」，如果在當地廟宇要舉行廟會，也會來到沙淘宮領兵，因為這裡主奉是木吒太子。所以當各種遶境、廟會結束，這些領兵的廟宇，是需要繳回兵馬。
從上述可以看見太子爺，是為年輕剛勇的部將，因此大概四十多年前，木吒太子與鄰近各廟有所約定，王爺委託木吒太子能夠去整頓「婦人教育所」。
當時候的王爺認為此處再不處理，未來都無法發展的，一片死氣沉沉。黃常委說：「婦女教育所，到國民政府時期已經成了廢墟，僅有三兩戶為了免費，住在園區前方，後頭則是大片一間間日本房舍，蓮霧、甘蔗雜亂叢生。在這裡的女性有的被關沒有自由，有的遭受虐待，導致上吊、跳井，都時有所聞，因此冤魂眾多，天黑就沒人敢靠近了。」
當時木吒太子爺大駕一到，四、五位乩童隨之起乩，走進病院後，一人一路狂追，「拼迸叫」（台語音），很是刺激，木吒太子的副元帥，就把這些冤魂一一收在葫蘆裡，帶回沙淘宮，隔天進行「炸油鍋」（煮油），當葫蘆倒在油鍋裡，竟然有血水，最後炸成黑團。現在講給人聽，可能會被認為是天方夜譚，但常委說他都親眼目睹。而那血水、黑團映證我們看不見的另外一處世界（靈魂），確實存在。婦人教育所，現在就成了「保安市場」，但市場前身其實是在保安路上，「我們都說要去大溝頂，那時候路上是大排水溝，攤商簡易封板，位在中央，民眾就走在兩側採買。」黃常委補充說。
同年度，在高雄大林蒲，木吒太子在此有一間分靈廟，當時起乩交代，說明大陸的正駕要從大林蒲上岸，要廟方人員下海路去接駕。到了當天，木吒太子指定十位壯漢扛大轎下海，且告誡要牢牢抓著大轎。黃常委當時就是那其中一位，他描述大轎走入海裡，都已經深不見底了。聽聞岸上信眾說，從岸上看去，僅剩轎頂，十位壯漢都已經沒被看到了，岸上的人還以為他們回不來了。隨後乩童，沉入海中，在轎前浮出，代表已經接駕到木吒太子的正身了，後來大轎便自動轉頭回岸。此事之後，當地多了好多太子爺的分靈廟，也都會回來沙淘宮刈香。
這種分靈廟，可以說成是「靈脈」相承。沿海地帶供奉三太子確實特殊，因為從前的討海人所拜的守護神是玄天上帝，後來才是媽祖，爾後才拜王爺。「以台南來說，北門南鯤鯓是五府千歲的王爺，一路到七股，周邊社里都有分靈；而媽祖，是從安南土城到高雄的茄萣；可是到了屏東東港又再拜千歲－溫王，拓到南州。」黃常委說明著各地的不同信仰。
較為人知，每尊神明要和民眾溝通，都是透過乩童。沙淘宮早期也不例外，比如約四十年前的抓鬼事件，一出征就多達四、五位。然而二太子採乩是有約束的，國中的年紀就會與木吒太子立下契約，一路到結婚生子期滿，準備好五牲供拜，即能解約了。這與鄉下地方做終生的乩童不太一樣，而乩童是不容易照顧的，走偏的案例，坊間也常見。
乩童旁還要配搭各種角色，如案頭都要跟著，較為不便，後來沙淘宮再也不培養乩童，改用擲筊、抽籤的方式，向神明起示。然而如果是祂想託付事情呢？黃常委說，「託夢」，透過形象的現景。像是二太子託夢給常委，再透過擲筊詢問來意，才有現今的廟宇整建。
再把旨意提供給廟繪師，把形象的現景圖像化，這些廟繪師身經歷練，都知道廟宇的主祀，該畫甚麼樣的圖像來說故事。未來沙淘宮前殿供奉三位太子，後殿供奉觀世音菩薩，師徒相惜，庇佑眾生，也希望民眾能持著慈悲心。